OPTIMALISASI ALOKASI ASET PADA PORTOFOLIO INVESTOR DI PASAR MODAL INDONESIA

Abstrak

Optimalisasi alokasi aset merupakan strategi penting bagi investor untuk meningkatkan kinerja portofolio di pasar modal Indonesia. Ketika perkembangan pasar bersifat dinamis, investor menghadapi tantangan dalam mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan. Artikel ini menggunakan data historis dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan pendekatan teori portofolio modern untuk menganalisis alokasi aset optimal. Penelitian menunjukkan bahwa alokasi yang tepat pada saham, obligasi, dan instrumen pasar uang dapat meningkatkan diversifikasi dan mengurangi volatilitas portofolio, sehingga memberikan stabilitas yang lebih baik terhadap perubahan pasar. Dengan demikian, investor dapat merancang portofolio yang tidak hanya berorientasi pada imbal hasil, tetapi juga mengurangi eksposur terhadap risiko. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi investor untuk mengembangkan strategi investasi yang lebih efektif dan berkelanjutan sekaligus memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya alokasi aset yang optimal di pasar modal Indonesia. Dengan strategi ini, investor individu maupun institusi dapat meminimalisir risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan, sehingga mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih efisien dan aman di tengah fluktuasi pasar.