PENDEKATAN PROSES POISSON NON-HOMOGEN DALAM MENGANALISIS DINAMIKA FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA SERIKAT

Abstrak

Nilai tukar mata uang merupakan indikator makro yang sensitif terhadap gejolak perekonomian eksternal. Karena adanya perekonomian global sebagai efek dari nilai tukar mata uang yang menggambarkan kekuatan perekonomian. Proses Poisson Non Homogen adalah model stokastik yang digunakan untuk memodelkan kejadian diskrit dengan intensitas kejadian yang bersifat fungsi waktu, berbeda dengan proses Poisson homogen yang memiliki intensitas konstan. Penelitian berikut mengukur peluang terjadinya kejadian fluktuasi nilai tukar rupiah sebesar Rp 45,-. Hasil dari penelitian melampirkan bahwa peluang terjadinya fluktuasi lebih besar jika kejadian yang diharapkan terjadi mendekati nilai fungsi rata-rata.